Regression modelEconometrics / time series
समय-परिवर्ती पैरामीटर एडीएफ इकाई मूल परीक्षण
समय-परिवर्ती पैरामीटर एडीएफ (टीवीपी-एडीएफ) परीक्षण शास्त्रीय संवर्धित डिकी-फुलर ढांचे का विस्तार करता है, जिससे ऑटोरेग्रेसिव गुणांक को समय के साथ विकसित होने की अनुमति मिलती है। नमूने के दौरान एक एकल निश्चित इकाई-मूल पैरामीटर मानने के बजाय, यह एक स्टोकेस्टिक प्रक्रिया के रूप में एक श्रृंखला की दृढ़ता को मॉडल करता है, जिससे यह स्थायित्व में क्रमिक या प्रासंगिक परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील हो जाता है जिसे एक मानक एडीएफ परीक्षण चूक जाएगा।
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स्रोत
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
- Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1997). Cointegration and changes in regime: The Japanese consumption function. Journal of Applied Econometrics, 12(2), 151–168. DOI: 10.1002/(sici)1099-1255(199703)12:2<151::aid-jae424>3.3.co;2-a ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/time-varying-parameter-adf-unit-root-test