समय-परिवर्ती पैरामीटर जोहानसन सह-एकीकरण
समय-परिवर्ती पैरामीटर (TVP) जोहानसन सह-एकीकरण, क्लासिक जोहानसन ढांचे को इस प्रकार विस्तारित करता है कि सह-एकीकरण सदिश (vectors) और समायोजन गति (adjustment speeds) समय के साथ विकसित हो सकें। यह एकीकृत बहुचर समय श्रृंखलाओं (integrated multivariate time series) के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनके दीर्घकालिक संतुलन संबंध (long-run equilibrium relationships) संरचनात्मक परिवर्तन, व्यवस्था बदलाव (regime shifts), या क्रमिक पैरामीटर बहाव (gradual parameter drift) के अधीन होते हैं, जो मैक्रोइकॉनॉमिक और वित्तीय डेटा में सामान्य हैं।
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स्रोत
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Johansen Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/time-varying-parameter-johansen-cointegration
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