डीसीसी-गार्ग मॉडल (डायनामिक कंडीशनल कोरिलेशन)
डीसीसी-गार्ग मॉडल, जिसे Engle (2002) द्वारा प्रस्तुत किया गया था, कई वित्तीय समय श्रृंखलाओं के बीच समय-परिवर्तनशील सहसंबंधों को पकड़ने के लिए यूनिवेरिएट गार्ग का विस्तार करता है। यह बहुभिन्नरूपी सशर्त सहप्रसरण मैट्रिक्स को व्यक्तिगत अस्थिरता प्रक्रियाओं और एक गतिशील सहसंबंध मैट्रिक्स में विघटित करता है, जिससे सहसंबंध समय के साथ उतार-चढ़ाव कर सकते हैं जबकि कई श्रृंखलाओं के साथ भी कम्प्यूटेशनल रूप से सुलभ बने रहते हैं।
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स्रोत
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Conditional Correlation Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/dcc-garch-model
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