Global Vector Autoregression
वैश्विक झटके (अमेरिकी मौद्रिक नीति, तेल की कीमतें, वित्तीय संकट) कई देशों को प्रभावित करते हैं; संचरण को समझने के लिए देशों में फैली एक प्रणाली की आवश्यकता होती है। M चर वाले एक साधारण N-देश VAR में NxM चर होते हैं—बड़े N के लिए अनुमान अव्यवहारिक हो जाता है। GVAR इसे सुरुचिपूर्ण ढंग से संभालता है: प्रत्येक देश के VAR का अनुमान दुनिया के बाकी हिस्सों (विदेशी चरों के भारित औसत द्वारा दर्शाया गया) के संबंध में लगाया जाता है, फिर इन विदेशी-चर संबंधों के माध्यम से देशों को जोड़ा जाता है। परिणाम एक संक्षिप्त लेकिन व्यापक वैश्विक प्रणाली है।
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स्रोत
- Pesaran, M. H., Schuermann, T., & Weiner, S. M. (2004). Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model. Journal of Business and Economic Statistics, 22(2), 129-162. DOI: 10.1198/073500104000000019 ↗
- Chudik, A., & Pesaran, M. H. (2016). Theory and practice of GVAR modelling. Journal of Economic Surveys, 30(2), 165-197. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Global Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/global-var
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