Nonlinear ARIMA Model
Nonlinear ARIMA मॉडल, शास्त्रीय Box-Jenkins ARIMA ढांचे का विस्तार करता है, जिससे समय श्रृंखला के सशर्त माध्य (conditional mean) को अरैखिक फलन (nonlinear function) के माध्यम से पिछले मानों और पिछली त्रुटियों पर निर्भर करने की अनुमति मिलती है। इसमें थ्रेशोल्ड AR (TAR/SETAR), स्मूथ ट्रांज़िशन AR (STAR/LSTAR/ESTAR), और मार्कोव-स्विचिंग मॉडल जैसे परिवार शामिल हैं, जो असममित गतिकी (asymmetric dynamics), व्यवस्था परिवर्तन (regime changes), और व्यावसायिक-चक्र असममितियों (business-cycle asymmetries) को पकड़ते हैं जिन्हें रैखिक ARIMA निरूपित नहीं कर सकता।
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स्रोत
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522249
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/nonlinear-arima-model
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