बायेसियन एसएआरआईएमए मॉडल
बायेसियन एसएआरआईएमए मॉडल मौसमी समय-श्रृंखला डेटा को संभालने के लिए शास्त्रीय बॉक्स-जेनकिंस मौसमी एआरआईएमए ढांचे को बायेसियन अनुमान के साथ जोड़ता है। एक एकल बिंदु अनुमान उत्पन्न करने के बजाय, यह मॉडल मापदंडों पर पूर्ण पश्च वितरण प्रदान करता है, पैरामीटर अनिश्चितता को सीधे पूर्वानुमानों में प्रसारित करता है और पूर्व ज्ञान के सिद्धांतिक समावेश को सक्षम बनाता है।
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स्रोत
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
- Geweke, J., & Whiteman, C. (2006). Bayesian forecasting. In G. Elliott, C. W. J. Granger, & A. Timmermann (Eds.), Handbook of Economic Forecasting (Vol. 1, pp. 3–80). Elsevier. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/bayesian-sarima-model
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