Regression model
बायेसियन वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (BVAR)
बायेसियन VAR, ओवर-पैरामीटराइजेशन को नियंत्रित करने के लिए वेक्टर ऑटोरिग्रेशन मॉडल में मिनेसोटा या अन्य प्रायर वितरण जोड़ता है। इसे लिटर्मन (1986) द्वारा प्रस्तुत किया गया और बांबुरा, जियानोन और राइक्लिन (2010) द्वारा उच्च आयामों तक विस्तारित किया गया, यह छोटी श्रृंखलाओं और उच्च-आयामी मैक्रोइकॉनॉमिक पूर्वानुमानों पर क्लासिकल VAR से बेहतर प्रदर्शन करता है।
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स्रोत
- Litterman, R. B. (1986). Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions—Five Years of Experience. Journal of Business & Economic Statistics, 4(1), 25-38. DOI: 10.1080/07350015.1986.10509491 ↗
- Bańbura, M., Giannone, D., & Reichlin, L. (2010). Large Bayesian Vector Auto Regressions. Journal of Applied Econometrics, 25(1), 71-92. DOI: 10.1002/jae.1137 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Bayesian Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/bvar
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