Robust SARIMA Model
Robust SARIMA शास्त्रीय Seasonal ARIMA फ्रेमवर्क को मानक न्यूनतम-वर्ग मानदंड (standard least-squares criterion) को एक मजबूत हानि फलन (robust loss function) — जैसे कि M-अनुमानक (M-estimator) — से बदलकर विस्तारित करता है, ताकि मौसमी समय श्रृंखला में आउटलायर्स (outliers) और भारी-पुच्छ नवप्रवर्तन (heavy-tailed innovations) पैरामीटर अनुमानों को विकृत न कर सकें या पूर्वानुमानों को अमान्य न कर सकें।
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स्रोत
- Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
- Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. DOI: 10.1016/S0169-2070(98)00053-3 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/robust-sarima-model
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