समय-परिवर्ती पैरामीटर केपीएसएस परीक्षण (Time-Varying Parameter KPSS Test)
समय-परिवर्ती पैरामीटर केपीएसएस परीक्षण (TVP-KPSS) क्लासिक क्वाटरोत्स्की-फिलिप्स-श्मिट-शिन (1992) स्थिरता परीक्षण का विस्तार उन स्थितियों में करता है जहाँ किसी श्रृंखला के नियतात्मक या स्टोकेस्टिक घटक समय के साथ बदल सकते हैं। यह स्थिरता की शून्य परिकल्पना का परीक्षण करता है, जबकि मॉडल के मापदंडों को विकसित होने की अनुमति देता है, जिससे यह उन संरचनात्मक अस्थिरताओं के प्रति मजबूत हो जाता है जो अन्यथा मानक केपीएसएस परिणाम को विकृत कर देंगी।
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स्रोत
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root? Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
- Cavaliere, G., & Taylor, A. M. R. (2007). Testing for unit roots in time series models with non-stationary volatility. Journal of Econometrics, 140(2), 919-947. DOI: 10.1016/j.jeconom.2006.07.019 ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/time-varying-parameter-kpss-test
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