बायेसियन वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल (Bayesian VECM)
बायेसियन VECM शास्त्रीय वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल — जो गैर-स्थिर बहुचर समय श्रृंखलाओं के बीच अल्पकालिक गतिशीलता और दीर्घकालिक सह-एकीकरण संबंधों दोनों को पकड़ता है — को सह-एकीकरण रैंक और गुणांक मैट्रिक्स पर बायेसियन पूर्व वितरण के साथ जोड़ता है। यह सिद्धांत-आधारित अनिश्चितता परिमाणीकरण, आर्थिक सिद्धांत को पूर्व के रूप में शामिल करने और छोटे नमूनों में भी सुसंगत अनुमान की अनुमति देता है।
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स्रोत
- Kleibergen, F., & Paap, R. (2002). Priors, posteriors and Bayes factors for a Bayesian analysis of cointegration. Journal of Econometrics, 111(2), 223–249. DOI: 10.1016/s0304-4076(02)00105-7 ↗
- Villani, M. (2005). Bayesian reference analysis of cointegration. Econometric Theory, 21(2), 326–357. DOI: 10.1017/s026646660505019x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/bayesian-vecm
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