संरचनात्मक विराम VAR मॉडल
संरचनात्मक विराम VAR मॉडल गुणांक मैट्रिक्स और त्रुटि सहप्रसरण को एक या एक से अधिक अज्ञात विराम तिथियों पर स्थानांतरित करने की अनुमति देकर मानक वेक्टर ऑटोरेग्रेसन (VAR) ढांचे का विस्तार करता है। यह बहुभिन्नरूपी समय श्रृंखला के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ नीतिगत बदलावों, वित्तीय संकटों, या प्रमुख संरचनात्मक घटनाओं के कारण आर्थिक संबंध अचानक बदल जाते हैं।
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स्रोत
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/structural-break-var-model
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