हाइमस्ट्रा-जोन्स नॉनलीनियर ग्रेंजर कॉज़ैलिटी टेस्ट
हाइमस्ट्रा-जोन्स टेस्ट, जिसे 1994 में प्रस्तुत किया गया था, दो समय श्रृंखलाओं के बीच रैखिक अंतर्निर्भरताओं को हटाने के बाद अरैखिक कारणात्मक संबंधों का पता लगाने के लिए एक गैर-पैरामीट्रिक प्रक्रिया है। स्टॉक मूल्य और ट्रेडिंग वॉल्यूम की गतिशीलता के संदर्भ में विकसित, यह उन अरैखिक तंत्रों से उत्पन्न होने वाली पूर्वानुमान क्षमता का पता लगाने के लिए सहसंबंध अभिन्न आँकड़ों का उपयोग करके मानक रैखिक ग्रेंजर कॉज़ैलिटी ढांचे का विस्तार करता है जिन्हें रैखिक VAR मॉडल कैप्चर नहीं कर सकते।
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स्रोत
- Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. The Journal of Finance, 49(5), 1639–1664. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1994.tb04776.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Hiemstra-Jones Nonlinear Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/hiemstra-jones-causality
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