रेजिम शिफ्ट के साथ ग्रेगरी-हैनसेन कोइंटीग्रेशन टेस्ट
ग्रेगरी-हैनसेन टेस्ट, जिसे 1996 में एलन ग्रेगरी और ब्रूस हैनसेन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, कोइंटीग्रेटिंग संबंध में एक एकल अज्ञात संरचनात्मक ब्रेक की अनुमति देने के लिए मानक एंगल-ग्रेंजर कोइंटीग्रेशन फ्रेमवर्क का विस्तार करता है। यह उन शोधकर्ताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें संदेह है कि एकीकृत चर के बीच दीर्घकालिक संतुलन नमूना अवधि के दौरान किसी बिंदु पर स्थानांतरित हो सकता है, और जो ब्रेक तिथि को पूर्व-निर्धारित किए बिना कोइंटीग्रेशन का परीक्षण करना चाहते हैं।
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स्रोत
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/gregory-hansen-test
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- एकल संरचनात्मक विराम के साथ ज़िवोट-एंड्रयूज यूनिट-रूट परीक्षणअर्थमिति↔ तुलना करें