Regression modelEconometrics / time series
समय-परिवर्ती पैरामीटर EGARCH मॉडल
TVP-EGARCH मॉडल नेल्सन (1991) के एक्सपोनेंशियल GARCH का विस्तार करता है, जिससे अस्थिरता समीकरण के पैरामीटर — जिसमें लीवरेज प्रभाव गुणांक भी शामिल है — समय के साथ निरंतर रूप से ड्रिफ्ट कर सकते हैं। यह वित्तीय रिटर्न अस्थिरता में संरचनात्मक परिवर्तन और व्यवस्था के विकास को पकड़ना संभव बनाता है, बिना किसी निश्चित ब्रेक तिथि को लागू किए।
पूरी विधि पढ़ें
केवल सदस्यों के लिए
साइन इन करेंयह खंड पढ़ने के लिए निःशुल्क खाते से साइन इन करें।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
स्रोत
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Harvey, A. C. (2013). Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series. Cambridge University Press. ISBN: 9781107034723
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Exponential GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/time-varying-parameter-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH मॉडल (घातीय GARCH)अर्थमिति↔ compare
- गार्छ मॉडल (अस्थिरता पूर्वानुमान)अर्थमिति↔ compare
- स्टोकेस्टिक वोलैटिलिटी मॉडल (हेस्टन)वित्त↔ compare