थ्रेशोल्ड पैनल VAR
थ्रेशोल्ड पैनल VAR मानक वेक्टर ऑटोरेग्रेसन फ्रेमवर्क का विस्तार करता है ताकि रिजीम-स्विचिंग व्यवहार को समायोजित किया जा सके जहाँ एक थ्रेशोल्ड चर एक महत्वपूर्ण स्तर को पार करने पर संबंध बदलते हैं। हैनसेन (1996) द्वारा प्रस्तुत और केनर और हैनसेन (2001) द्वारा पैनलों पर लागू, यह विभिन्न रिजीम (जैसे, विस्तार बनाम मंदी) में विभिन्न गतिशील संबंधों की अनुमति देता है, जबकि पैनल डेटा के क्रॉस-सेक्शनल आयाम का लाभ उठाता है। यह गैर-रैखिक ढाँचा अवस्था-निर्भर नीति प्रभावों और आर्थिक तंत्रों को पकड़ता है।
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स्रोत
- Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. Econometric Theory, 12(3), 386-414. DOI: 10.2307/2171789 ↗
- Caner, M., & Hansen, B. E. (2001). Threshold autoregression with a unit root. Econometric Theory, 17(4), 1-36. DOI: 10.1111/1468-0262.00257 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/threshold-panel-var
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