एक्सपोनेंशियल GARCH (EGARCH)

EGARCH, नेल्सन द्वारा 1991 में प्रस्तुत एक असममित GARCH प्रकार है, जो उत्तोलन प्रभाव (leverage effect) को मॉडल करता है, जिसमें बुरी खबर समान आकार की अच्छी खबर की तुलना में अधिक अस्थिरता बढ़ाती है। यह सशर्त प्रसरण (conditional variance) के लघुगणक को मॉडल करके वित्तीय प्रतिफल श्रृंखलाओं (financial return series) के नकारात्मक-आघात असममिति (negative-shock asymmetry) को दर्शाता है।