फूरियर क्वांटाइल-ऑन-क्वांटाइल रिग्रेशन
फूरियर क्वांटाइल-ऑन-क्वांटाइल रिग्रेशन, सिम् और झोउ (2015) के क्वांटाइल-ऑन-क्वांटाइल (क्यूक्यू) ढांचे का विस्तार करता है, जिसमें स्थानीय रैखिक क्वांटाइल मॉडल में फूरियर त्रिकोणमितीय पदों को शामिल किया गया है। यह एक चर के क्वांटाइल और दूसरे के क्वांटाइल के बीच अनुमानित निर्भरता को समय के साथ सुचारू रूप से भिन्न होने की अनुमति देता है, जिससे किसी ज्ञात ब्रेक तिथि को लागू किए बिना क्रमिक संरचनात्मक परिवर्तन को कैप्चर किया जा सके।
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स्रोत
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/fourier-quantile-on-quantile-regression
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