समय-परिवर्ती पैरामीटर हॉसमैन परीक्षण
समय-परिवर्ती पैरामीटर हॉसमैन परीक्षण, हॉसमैन (1978) के क्लासिक स्पेसिफिकेशन परीक्षण को उन मॉडलों तक विस्तारित करता है जिनके गुणांकों को समय के साथ विकसित होने की अनुमति है। यह एक कुशल अनुमानक (जैसे, स्थिर पैरामीटर मानते हुए OLS या GLS) की तुलना समय-परिवर्ती पैरामीटर मॉडल से एक सुसंगत अनुमानक से करता है, पैरामीटर अस्थिरता या गतिशील सेटिंग्स में एंडोजेनिटी का पता लगाने के लिए उनके बीच के अंतर का उपयोग करता है।
पूरी विधि पढ़ें
यह खंड पढ़ने के लिए निःशुल्क खाते से साइन इन करें।
पद्धति मानचित्र
सम्बन्धित पद्धतियों का परिवेश — अन्वेषण हेतु किसी नोड का चयन करें।
स्रोत
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167-184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/time-varying-parameter-hausman-test
कौन-सी पद्धति?
इस पद्धति को उसकी निकटतम सजातीय पद्धतियों के साथ रखकर उन्हें साथ-साथ पढ़ें — पुस्तकालय पुस्तकें मेज़ पर रख देता है; चुनाव आपका है।
- Hausman Specification Test (FE vs RE)अर्थमिति↔ तुलना करें
- पैनल डेटा फिक्स्ड इफेक्ट्स मॉडलअर्थमिति↔ तुलना करें
- स्टेट स्पेस मॉडल (कलमन फिल्टर)अर्थमिति↔ तुलना करें