Regression model
स्मूथ ट्रांज़िशन ऑटोरिग्रेसिव (STAR) मॉडल
स्मूथ ट्रांज़िशन ऑटोरिग्रेसिव (STAR) मॉडल एक अरैखिक समय-श्रृंखला मॉडल है, जिसे टेरासवर्टा के 1994 के ढांचे में विकसित किया गया है, जो दो व्यवस्थाओं के बीच गतिशीलता को अचानक के बजाय सुचारू रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। लॉजिस्टिक प्रकार (LSTAR) असममित व्यावसायिक चक्रों को दर्शाता है और घातीय प्रकार (ESTAR) क्रय-शक्ति-समानता विचलन को दर्शाता है।
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स्रोत
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
- van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/star-model
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