फूरियर टीजीएआरसीएच मॉडल
फूरियर टीजीएआरसीएच मॉडल सशर्त प्रसरण समीकरण में फूरियर त्रिकोणमितीय पदों को एम्बेड करके थ्रेशोल्ड जीएआरसीएच ढांचे का विस्तार करता है ताकि अस्थिरता की गतिशीलता में चिकनी, क्रमिक संरचनात्मक टूट को पकड़ा जा सके। यह असममित उत्तोलन प्रभावों - जहां नकारात्मक झटके अस्थिरता को समान परिमाण के सकारात्मक झटकों की तुलना में अधिक बढ़ाते हैं - और अनपेक्षित संरचनात्मक परिवर्तन के कारण होने वाले समय-परिवर्तनीय अवरोधन बदलावों को संयुक्त रूप से मॉडल करता है।
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स्रोत
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/fourier-tgarch
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