बायेसियन ग्रेंजर कारणता

Bayesian Granger causality यह परीक्षण करता है कि क्या किसी समय श्रृंखला के पिछले मान दूसरी समय श्रृंखला के बारे में पूर्वानुमानित जानकारी रखते हैं, परिकल्पना को बार-बार आने वाले p-मानों के बजाय बायेसियन अनुमान के माध्यम से प्रस्तुत करता है। यह गुणांकों पर पूर्व वितरण के साथ एक वेक्टर ऑटोरिग्रेसिव (VAR) संरचना को जोड़ता है और पश्च संभाव्यता या बेयस कारकों के माध्यम से कारणात्मक दावों का मूल्यांकन करता है, जो शास्त्रीय ग्रेंजर परीक्षण का एक संभाव्य और सूक्ष्म विकल्प प्रदान करता है।