फूरियर ए.आर.सी.एच. मॉडल (Fourier ARCH Model)
फूरियर ए.आर.सी.एच. मॉडल शास्त्रीय ए.आर.सी.एच. ढांचे को सशर्त विचरण समीकरण में त्रिकोणमितीय (फूरियर) पदों को शामिल करके विस्तारित करता है। यह मॉडल को समय के साथ अस्थिरता की गतिशीलता में सहज, क्रमिक बदलावों को पकड़ने की अनुमति देता है, बिना अचानक संरचनात्मक विरामों को माने, जिससे यह धीरे-धीरे विकसित होने वाले शासन परिवर्तनों के अधीन लंबी वित्तीय या मैक्रोइकॉनॉमिक समय श्रृंखला के लिए उपयुक्त है।
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स्रोत
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/fourier-arch-model
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