अरैखिक वीएआर मॉडल
अरैखिक वीएआर (NLVAR) मॉडल मानक वेक्टर ऑटोरेग्रेशन का विस्तार है, जो कई समय श्रृंखलाओं के बीच गतिशील संबंधों को एक प्रेक्षित थ्रेशोल्ड चर, एक अव्यक्त शासन स्थिति, या एक सहज संक्रमण फ़ंक्शन के आधार पर स्विच करने या सुचारू रूप से बदलने की अनुमति देता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आर्थिक प्रणालियाँ असममित प्रतिक्रियाएँ, शासन परिवर्तन, या राज्य-निर्भर गतिशीलता प्रदर्शित करती हैं जिन्हें एक रैखिक वीएआर कैप्चर नहीं कर सकता है।
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स्रोत
- Tsay, R. S. (1998). Testing and modeling multivariate threshold models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188–1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Krolzig, H.-M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. Springer. ISBN: 978-3540628644
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/nonlinear-var-model
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