समय-परिवर्तनीय पैरामीटर GARCH मॉडल (TVP-GARCH)
समय-परिवर्तनीय पैरामीटर GARCH मॉडल मानक GARCH ढांचे का विस्तार करता है, जिससे सशर्त प्रसरण पैरामीटर - जिसमें ARCH और GARCH गुणांक शामिल हैं - पूरे नमूने में स्थिर रहने के बजाय समय के साथ बदलते रहते हैं। यह इसे वित्तीय और व्यापक आर्थिक श्रृंखलाओं के लिए उपयुक्त बनाता है जहाँ अस्थिरता की गतिशीलता विभिन्न बाजार व्यवस्थाओं या आर्थिक प्रकरणों में विकसित होती है।
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स्रोत
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Creal, D., Koopman, S. J., & Lucas, A. (2013). Generalized autoregressive score models with applications. Journal of Applied Econometrics, 28(5), 777-795. DOI: 10.1002/jae.1279 ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/time-varying-parameter-garch-model
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- गार्छ मॉडल (अस्थिरता पूर्वानुमान)अर्थमिति↔ तुलना करें
- कलमन फ़िल्टर (Kalman Filter)बायेसियन↔ तुलना करें
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- स्टोकेस्टिक वोलैटिलिटी मॉडल (हेस्टन)वित्त↔ तुलना करें