समय-परिवर्तनीय पैरामीटर क्वांटाइल-ऑन-क्वांटाइल (TVP-QQ) रिग्रेशन
TVP-QQ रिग्रेशन, क्वांटाइल-ऑन-क्वांटाइल (QQ) फ्रेमवर्क का विस्तार करता है, जिससे ढलान गुणांकों को समय के साथ विकसित होने की अनुमति मिलती है। यह दर्शाता है कि भविष्य कहनेवाला चर के क्वांटाइल संयुक्त वितरण और विभिन्न समय अवधियों में परिणाम के क्वांटाइल को कैसे अलग-अलग प्रभावित करते हैं, जिससे गतिशील, विषम निर्भरता संरचनाएं सामने आती हैं जिन्हें मानक रिग्रेशन द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है।
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स्रोत
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking & Finance, 55, 1–8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Bouri, E., Gupta, R., & Vo, X. V. (2021). Jumps in geopolitical risk and the cryptocurrency market: The singularity of Bitcoin. Defence and Peace Economics, 33(2), 150–161. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/time-varying-parameter-quantile-on-quantile-regression
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