फूरियर जोहानसेन सह-एकीकरण परीक्षण
फूरियर जोहानसेन सह-एकीकरण परीक्षण, VECM के नियतात्मक घटक में निम्न-आवृत्ति वाले फूरियर पदों को अंतःस्थापित करके शास्त्रीय जोहानसेन ट्रेस और अधिकतम-आइगेनवैल्यू परीक्षणों का विस्तार करता है। यह परीक्षण तब भी मान्य रहता है जब सह-एकीकरण संबंध क्रमिक, सहज व्यवस्था परिवर्तन का अनुभव करते हैं, जिन्हें मानक जोहानसेन क्रांतिक मान समायोजित नहीं कर पाते हैं।
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स्रोत
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/fourier-johansen-cointegration
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