बेयसियन मूविंग एवरेज (MA) मॉडल
बेयसियन MA मॉडल पूरी तरह से बेयसियन ढांचे के भीतर एक मूविंग एवरेज टाइम सीरीज़ मॉडल का अनुमान लगाता है, MA मापदंडों और त्रुटि भिन्नता पर पूर्व वितरण (prior distributions) रखता है और बेयस प्रमेय के माध्यम से उन्हें अपडेट करता है। यह दृष्टिकोण मॉडल मापदंडों पर पूर्ण पश्च वितरण (posterior distributions) प्राप्त करता है और सुसंगत अनिश्चितता परिमाणीकरण के साथ संभाव्य पूर्वानुमान उत्पन्न करता है।
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स्रोत
- West, M., & Harrison, J. (1997). Bayesian Forecasting and Dynamic Models (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387947259
- Geweke, J., & Meese, R. (1981). Estimating regression models of finite but unknown order. International Economic Review, 22(1), 55–70. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/bayesian-ma-model
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