Structural Break Difference GMM
Structural Break Difference GMM, अरेलानो-बॉन्ड फर्स्ट-डिफरेंस GMM अनुमानक का विस्तार है, जो गतिशील पैनल सेटिंग्स में उपयोग होता है जहाँ डेटा-जनरेटिंग प्रक्रिया एक या अधिक अज्ञात ब्रेकपॉइंट्स पर बदलती है। स्पष्ट रूप से ब्रेक संकेतक शामिल करके या रेजीम-विशिष्ट पैरामीटर की अनुमति देकर, अनुमानक मानक डिफरेंस GMM फिट में संरचनात्मक परिवर्तन को अनदेखा करने से उत्पन्न होने वाले पक्षपातपूर्ण गुणांक और अमान्य मोमेंट शर्तों से बचता है।
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स्रोत
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/structural-break-difference-gmm
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