बायेसियन क्वांटाइल-ऑन-क्वांटाइल रिग्रेशन
बायेसियन क्वांटाइल-ऑन-क्वांटाइल (BQQ) रिग्रेशन, सिम-झोउ क्वांटाइल-ऑन-क्वांटाइल फ्रेमवर्क का विस्तार करता है, जिसमें बार-बार आने वाले स्थानीय रैखिक अनुमान के स्थान पर बायेसियन पश्च अनुमान का उपयोग किया जाता है। क्वांटाइल के प्रत्येक जोड़े (परिणाम का थीटा, भविष्यवक्ता का टाऊ) के लिए, यह विधि ढलान पर पूर्ण पश्च वितरण प्रदान करती है, जिससे द्विचर क्वांटाइल सतह पर अनिश्चितता का परिमाणीकरण सक्षम होता है - यह एक महत्वपूर्ण लाभ है जब नमूना आकार मध्यम होते हैं और पूंछ क्वांटाइल विरल होते हैं।
पूरी विधि पढ़ें
यह खंड पढ़ने के लिए निःशुल्क खाते से साइन इन करें।
पद्धति मानचित्र
सम्बन्धित पद्धतियों का परिवेश — अन्वेषण हेतु किसी नोड का चयन करें।
स्रोत
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1–8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Yu, K., & Moyeed, R. A. (2001). Bayesian quantile regression. Statistics and Probability Letters, 54(4), 437–447. DOI: 10.1016/S0167-7152(01)00124-9 ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/bayesian-quantile-on-quantile-regression
कौन-सी पद्धति?
इस पद्धति को उसकी निकटतम सजातीय पद्धतियों के साथ रखकर उन्हें साथ-साथ पढ़ें — पुस्तकालय पुस्तकें मेज़ पर रख देता है; चुनाव आपका है।
- बेयसियन ARDL बाउंड्स टेस्टअर्थमिति↔ तुलना करें
- बायेसियन VAR मॉडल (BVAR)अर्थमिति↔ तुलना करें
- बायेसियन वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल (Bayesian VECM)अर्थमिति↔ तुलना करें
- गैर-रेखीय एआरडीएल (NARDL) मॉडलअर्थमिति↔ तुलना करें
- क्वांटाइल रिग्रेशनअर्थमिति↔ तुलना करें
- क्वांटाइल-ऑन-क्वांटाइल (क्यूक्यू) रिग्रेशनअर्थमिति↔ तुलना करें