मोमेंट विधि द्वारा क्वांटाइल रिग्रेशन (Method of Moments Quantile Regression)
मोमेंट विधि द्वारा क्वांटाइल रिग्रेशन, मोमेंट-आधारित अनुमान (GMM) को क्वांटाइल रिग्रेशन के साथ जोड़कर वितरण पैरामीटर का अनुमान लगाता है, जबकि एंडोजेनिटी, पैनल संरचना और गतिशील संबंधों को संभालता है। इसे Koenker (2004) द्वारा प्रस्तुत किया गया और Machado तथा Mata (2005) द्वारा विकसित किया गया, यह जटिल सेटिंग्स जैसे डायनामिक पैनल और इंस्ट्रूमेंटल-वैरिएबल संदर्भों में वितरण विश्लेषण (केवल माध्य रिग्रेशन नहीं) को सक्षम बनाता है। यह दृष्टिकोण उपचार प्रभावों और नीतिगत प्रभावों में विषमता को समझने के लिए शक्तिशाली है।
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स्रोत
- Koenker, R. (2004). Quantile regression for longitudinal data. Journal of Multivariate Analysis, 91(1), 74-89. DOI: 10.1016/j.jmva.2004.05.006 ↗
- Machado, J. A., & Mata, J. (2005). Low wage workers and the wage Kuznets curve: Heterogeneity across quantiles. International Journal of Manpower, 26(7-8), 694-712. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Method of Moments for Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/method-of-moments-quantile-regression
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