संरचनात्मक ब्रेक डीसीसी-गार्च मॉडल
संरचनात्मक ब्रेक डीसीसी-गार्च, एंगल के डायनामिक कंडीशनल कोरिलेशन जीएआरसीएच फ्रेमवर्क का विस्तार करता है, जो नमूने में एक या अधिक संरचनात्मक ब्रेक बिंदुओं पर सहसंबंध और अस्थिरता संरचना को स्पष्ट रूप से बदलने की अनुमति देता है। यह संकटों, नीतिगत बदलावों, या बाजार सूक्ष्म-संरचना परिवर्तनों के कारण होने वाले अचानक व्यवस्था परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, कई वित्तीय श्रृंखलाओं के बीच समय-परिवर्तनीय सह-अस्थिरता का मॉडल करता है।
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स्रोत
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Pelletier, D. (2006). Regime switching for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 131(1-2), 445-473. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.01.013 ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/structural-break-dcc-garch
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- डीसीसी-गार्ग मॉडल (डायनामिक कंडीशनल कोरिलेशन)अर्थमिति↔ तुलना करें
- स्ट्रक्चरल ब्रेक ईजीएआरसीएच मॉडलअर्थमिति↔ तुलना करें
- संरचनात्मक विराम टीजीएआरसीएच (संरचनात्मक विरामों के साथ थ्रेशोल्ड जीएआरसीएच)अर्थमिति↔ तुलना करें
- वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (VAR)अर्थमिति↔ तुलना करें
- ज़िवोट-एंड्रयूज संरचनात्मक ब्रेक परीक्षणअर्थमिति↔ तुलना करें