Regression modelEconometrics / time series
अरेखीय सदिश त्रुटि सुधार मॉडल (अरेखीय VECM)
अरेखीय VECM मानक रेखीय VECM का विस्तार करता है, जिससे दीर्घकालिक संतुलन से समायोजन की गति विचलन के संकेत, परिमाण, या व्यवस्था के आधार पर भिन्न हो सकती है। यह सह-एकीकृत समय-श्रृंखला प्रणालियों में असममित या सीमा-आधारित गतिकी को पकड़ता है जिसे एक मानक VECM चूक जाएगा।
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स्रोत
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business & Economic Statistics, 16(3), 304–311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
- Granger, C. W. J., & Lee, T. H. (1989). Investigation of production, sales and inventory relationships using multicointegration and non-symmetric error correction models. Journal of Applied Econometrics, 4(S1), S145–S159. DOI: 10.1002/jae.3950040508 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/nonlinear-vecm
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