Regression model
गार्छ मॉडल (अस्थिरता पूर्वानुमान)
टिम बोलर्सलेव द्वारा 1986 में प्रस्तुत जनरलाइज़्ड ऑटोरिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडास्टिसिटी (GARCH) मॉडल, एक वित्तीय समय श्रृंखला के समय-भिन्न सशर्त प्रसरण का मॉडल तैयार करता है। यह अस्थिरता क्लस्टरिंग और ARCH प्रभाव को दर्शाता है, और रिटर्न श्रृंखला में जोखिम और अस्थिरता का अनुमान लगाने के लिए मानक उपकरण है।
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स्रोत
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/garch-model
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- ऑटोरेग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज (ARIMA) मॉडलअर्थमिति↔ compare
- एक्सपोनेंशियल GARCH (EGARCH)अर्थमिति↔ compare
- सरल और दोहरा घातीय समतलन (SES / Holt)अर्थमिति↔ compare
- साधारण न्यूनतम वर्ग (OLS) समाश्रयणअर्थमिति↔ compare
- क्वांटाइल रिग्रेशनअर्थमिति↔ compare
इनमें संदर्भित
असिमेट्रिक पावर आर्क (APARCH): वित्तीय प्रतिफलों के लिए लचीला अस्थिरता मॉडलिंगARCH मॉडल (ऑटोरिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडैस्टिसिटी)बेयसियन ए.सी.एच. (ARCH) मॉडलबेयसियन GARCH मॉडलBEKK-GARCH: बहुचरणीय सशर्त अस्थिरता मॉडलिंगEGARCH मॉडल (घातीय GARCH)फूरियर ए.आर.सी.एच. मॉडल (Fourier ARCH Model)फूरियर डीसीसी-गैर्च मॉडलजीजेआर-गार्च (असममित गार्च)वास्तविक अस्थिरता का HAR-RV मॉडलमर्टन जंप-डिफ्यूजन मॉडलदीर्घ-स्मृति मॉडल (ARFIMA, FIGARCH)मार्कोव-स्विचिंग मल्टीफ्रैक्टल मॉडलनॉनलीनियर आर्क मॉडल (NARCH)Nonlinear ARIMA Modelअरेखीय EGARCH मॉडलअरैखिक चल माध्य (NMA) मॉडलNonlinear SARIMA Modelनॉनलाइनियर TGARCH मॉडलRobust ARCH Modelरोबस्ट डायनामिक कंडीशनल कोरिलेशन GARCH (Robust DCC-GARCH)रोबस्ट ईजीएआरसीएच मॉडलRobust GARCH मॉडलस्टोकेस्टिक वोलैटिलिटी मॉडल (हेस्टन)स्ट्रक्चरल ब्रेक ए.आर.सी.एच. मॉडलसंरचनात्मक विराम टीजीएआरसीएच (संरचनात्मक विरामों के साथ थ्रेशोल्ड जीएआरसीएच)पूंछ जोखिम माप (अपेक्षित अल्पता, स्पेक्ट्रल, एक्सपेक्टाइल)थ्रेशोल्ड GARCH (TGARCH) मॉडलटाइम-वेरिंग पैरामीटर एआरसीएच मॉडल (TVP-ARCH)समय-परिवर्तनीय पैरामीटर डीसीसी-गैर्च मॉडलसमय-परिवर्ती पैरामीटर EGARCH मॉडलसमय-परिवर्तनीय पैरामीटर GARCH मॉडल (TVP-GARCH)समय-परिवर्ती पैरामीटर TGARCH मॉडलमूल्य-पर-जोखिम (VaR) पश्च-परीक्षण