क्वांटाइल एआरडीएल (Quantile Autoregressive Distributed Lag)
QARDL (क्वांटाइल ऑटोरिग्रेसिव डिस्ट्रिब्यूटेड लैग) क्वांटाइल रिग्रेशन को एआरडीएल मॉडलिंग के साथ जोड़ता है ताकि वितरण के विभिन्न बिंदुओं पर सशर्त संबंधों का अनुमान लगाया जा सके, जिससे विषम अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभावों का पता चलता है। इसे Koenker और Xiao (2006) द्वारा प्रस्तुत किया गया और Cho et al. (2015) द्वारा परिष्कृत किया गया, यह दर्शाता है कि कैसे व्याख्यात्मक चर का परिणामों पर प्रभाव क्वांटाइल्स में भिन्न होता है, जो केवल माध्य प्रभावों के बजाय पूंछ व्यवहार और वितरण संबंधी प्रभावों को समझने के लिए आवश्यक है।
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स्रोत
- Koenker, R., & Xiao, Z. (2006). Quantile autoregression. Journal of the American Statistical Association, 101(475), 980-990. DOI: 10.1198/016214506000000672 ↗
- Cho, J. S., Kim, H., & Shin, Y. (2015). Quantile cointegration in the autoregressive distributed-lag modeling framework. Journal of Econometrics, 188(1), 281-300. DOI: 10.1016/j.jeconom.2015.05.003 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Quantile Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/qardl
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