लुम्सडेन-पैपेल यूनिट-रूट परीक्षण जिसमें दो संरचनात्मक ब्रेक हैं
लुम्सडेन-पैपेल परीक्षण, जिसे रॉबिन लुम्सडेन और डेविड पैपेल ने 1997 में प्रस्तुत किया था, ज़िवोट-एंड्रयूज एकल-ब्रेक यूनिट-रूट परीक्षण का विस्तार करता है ताकि एक समय श्रृंखला के इंटरसेप्ट और/या रैखिक प्रवृत्ति में दो एक साथ संरचनात्मक ब्रेक की अनुमति मिल सके। मैक्रोइकॉनॉमिक्स और वित्त में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है जब डेटा में दो बड़े शासन परिवर्तन — जैसे नीतिगत बदलाव, वित्तीय संकट, या युद्ध — होने का संदेह होता है और शोधकर्ता को यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि क्या श्रृंखला फिर भी ऑर्डर एक की एकीकृत है।
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स्रोत
- Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. DOI: 10.1162/003465397556791 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/lumsdaine-papell-test
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