Regression modelNonlinear cointegration

क्रॉस-सेक्शनल NARDL

CS-NARDL नॉनलीनियर ऑटोरिग्रेसिव डिस्ट्रिब्यूटेड लैग (NARDL) मॉडल को पैनल डेटा तक विस्तारित करता है, जो असममित दीर्घकालिक और अल्पकालिक संबंधों को दर्शाता है जहाँ व्याख्यात्मक चरों में सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तनों के भिन्न प्रभाव होते हैं। Shin et al. (2014) द्वारा प्रस्तुत और पैनलों के लिए अनुकूलित, यह अध्ययन करने की अनुमति देता है कि क्रॉस-सेक्शनल इकाइयाँ सकारात्मक बनाम नकारात्मक झटकों पर कैसे भिन्न प्रतिक्रिया करती हैं, जबकि कोइंटीग्रेटिंग संबंधों को बनाए रखती हैं। यह दृष्टिकोण कमोडिटी बाजारों, मौद्रिक संचरण और श्रम बाजारों में आर्थिक असममितियों को समझने के लिए आवश्यक है।

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स्रोत

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a system of nonlinear autoregressive distributed lag equations. Econometric Reviews, 33(1), 56-87. link
  2. Wold, E. N., Serrano, G., & Gunnvaldsson, A. (2023). Panel nonlinear ARDL and asymmetric effects. Journal of Econometric Methods, 12(1), 20220039. link

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ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/cs-nardl

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इनमें संदर्भित

ScholarGateCS-NARDL (Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag). 2026-06-15 को यहाँ से प्राप्त https://scholargate.app/hi/econometrics/cs-nardl · डेटासेट: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026