डीसीसी-एमआईडीएएस
डीसीसी-एमआईडीएएस गतिशील सशर्त सहसंबंध (डीसीसी) जीएआरसीएच को मिश्रित-आवृत्ति डेटा नमूनाकरण (एमआईडीएएस) के साथ जोड़ता है, जिससे विभिन्न आवृत्तियों पर अवलोकन आने पर चर के बीच समय-परिवर्तनशील सहसंबंधों का अनुमान लगाया जा सकता है। Engle et al. (2013) द्वारा प्रस्तुत, यह मॉडल करता है कि उच्च-आवृत्ति परिसंपत्ति मूल्य जानकारी का उपयोग करके निम्न-आवृत्ति मैक्रोइकॉनॉमिक स्थितियों के साथ सहसंबंध कैसे विकसित होते हैं। यह पोर्टफोलियो जोखिम प्रबंधन और मैक्रो-वित्त लिंकेज को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
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स्रोत
- Engle, R. F., Ghysels, E., & Sohn, B. (2013). Stock market volatility and macroeconomic fundamentals. Review of Economics and Statistics, 95(3), 776-797. DOI: 10.1162/rest_a_00300 ↗
- Colacito, R., Engle, R. F., & Ghysels, E. (2011). A component model for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 164(1), 45-59. DOI: 10.1016/j.jeconom.2011.02.013 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Conditional Correlation MIDAS. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/dcc-midas
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