Regression modelEconometrics / time series
फूरियर नॉनलाइनियर एडीएल (फूरियर NARDL)
फूरियर NARDL, नॉनलाइनियर एडीएल (NARDL) बाउंड्स-टेस्टिंग फ्रेमवर्क को एरर-करेक्शन समीकरण में फूरियर त्रिकोणमितीय पदों को जोड़कर विस्तारित करता है, जिससे मॉडल को शोधकर्ता को ब्रेक की तारीख जानने या निर्दिष्ट करने की आवश्यकता के बिना दीर्घकालिक संबंध में सहज, क्रमिक संरचनात्मक परिवर्तनों को पकड़ने की अनुमति मिलती है।
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स्रोत
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. link ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/fourier-nardl
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