फूरियर GARCH मॉडल
फूरियर GARCH मॉडल सशर्त प्रसरण प्रक्रिया में सहज, क्रमिक बदलावों को पकड़ने के लिए एक मानक GARCH ढांचे में त्रिकोणमितीय फूरियर पदों को एम्बेड करता है, जिसके लिए सटीक संरचनात्मक ब्रेक तिथियों के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। अज्ञात ब्रेक पैटर्न को साइनसोइडल फ़ंक्शंस के साथ अनुमानित करके, यह अस्थिरता क्लस्टरिंग और समय-परिवर्तनशील अनकंडीशनल प्रसरण दोनों को मॉडल करता है।
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स्रोत
- Ludlow, J., & Enders, W. (2000). Estimating non-linear ARMA models using Fourier coefficients. International Journal of Forecasting, 16(3), 333–347. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00048-0 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Flexible Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/fourier-garch-model
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