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Regression modelEconometrics / time series

फूरियर एंगल-ग्रेंजर कोइंटीग्रेशन टेस्ट

फूरियर एंगल-ग्रेंजर कोइंटीग्रेशन टेस्ट क्लासिक टू-स्टेप एंगल-ग्रेंजर प्रक्रिया को कोइंटीग्रेटिंग रिग्रेशन में निम्न-आवृत्ति त्रिकोणमितीय (फूरियर) पदों को एम्बेड करके विस्तारित करता है। यह बिना तिथियों को निर्दिष्ट किए स्मूथ स्ट्रक्चरल ब्रेक की एक अज्ञात संख्या को समायोजित करता है, जिससे दीर्घकालिक संबंध धीरे-धीरे समय के साथ बदलने पर अधिक शक्तिशाली परीक्षण होता है।

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स्रोत

  1. Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101
  2. Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236

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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration

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ScholarGateFourier Engle-Granger cointegration (Fourier Engle-Granger Cointegration Test). 2026-06-17 को यहाँ से प्राप्त https://scholargate.app/hi/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration · डेटासेट: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026