पैनल जोहानसन सह-एकीकरण परीक्षण
पैनल जोहानसन सह-एकीकरण परीक्षण, जोहानसन के अधिकतम-संभावना ढांचे को पैनल डेटा तक विस्तारित करता है, जिससे शोधकर्ताओं को यह परीक्षण करने की अनुमति मिलती है कि क्या कई गैर-स्थिर चर क्रॉस-सेक्शनल इकाइयों में दीर्घकालिक संतुलन संबंध साझा करते हैं। यह व्यक्तिगत जोहानसन परीक्षणों से संभावना-अनुपात आँकड़ों को पूल करता है और मानकीकृत औसत की तुलना एक मानक सामान्य वितरण से करता है, जिससे एकल-देश के दृष्टिकोणों की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त होती है।
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स्रोत
- Larsson, R., Lyhagen, J., & Lothgren, M. (2001). Likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels. Econometrics Journal, 4(1), 109–142. DOI: 10.1111/1368-423X.00059 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/panel-johansen-cointegration
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- पैनल ग्रेंजर कारणता परीक्षणअर्थमिति↔ तुलना करें
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