TAR / SETAR: थ्रेशोल्ड ऑटोरेग्रेशन फॉर रेजीम-स्विचिंग टाइम सीरीज़
TAR और SETAR, Howell Tong (1990) द्वारा प्रस्तुत अरैखिक ऑटोरेग्रेसिव मॉडल हैं जो एक टाइम सीरीज़ को एक या अधिक थ्रेशोल्ड मानों द्वारा अलग किए गए विभिन्न रेजीम में अलग-अलग रैखिक डायनामिक्स का पालन करने की अनुमति देते हैं। SETAR इसका सेल्फ-एक्सिटिंग वेरिएंट है, जिसमें थ्रेशोल्ड वेरिएबल स्वयं सीरीज़ का एक लैग्ड मान होता है, जो इसे आर्थिक और वित्तीय डेटा में देखे जाने वाले चक्रों, असममित समायोजन और लिमिट-साइकिल व्यवहार के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाता है।
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स्रोत
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
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ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/tar-setar
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