पैनल क्वांटाइल-ऑन-क्वांटाइल रिग्रेशन
पैनल क्वांटाइल-ऑन-क्वांटाइल (क्यूक्यू) रिग्रेशन, समय के साथ देखे गए कई क्रॉस-सेक्शनल इकाइयों में परिणाम वितरण के किसी भी क्वांटाइल को भविष्यवक्ता वितरण के किसी भी क्वांटाइल पर संयुक्त रूप से मैप करता है। यह सिम् और झोउ (2015) के क्रॉस-सेक्शनल क्यूक्यू ढांचे को एक पैनल सेटिंग में सामान्यीकृत करता है, जो एक एकल औसत प्रभाव के बजाय एक पूर्ण निर्भरता सतह को प्रकट करता है, जबकि निश्चित या यादृच्छिक प्रभाव सुधार के माध्यम से व्यक्तिगत विषमता के लिए लेखांकन करता है।
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स्रोत
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/panel-quantile-on-quantile-regression
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