थ्रेशोल्ड GARCH (TGARCH) मॉडल
थ्रेशोल्ड GARCH (TGARCH) मॉडल मानक GARCH ढांचे का विस्तार करता है, जिससे सकारात्मक और नकारात्मक रिटर्न झटकों को सशर्त प्रसरण पर विषम प्रभाव डालने की अनुमति मिलती है। नकारात्मक झटके - बुरी खबर - आम तौर पर समान परिमाण के सकारात्मक झटकों की तुलना में अस्थिरता को अधिक बढ़ाते हैं, जिसे उत्तोलन प्रभाव (leverage effect) के रूप में जाना जाता है। TGARCH इस विषमता को एक थ्रेशोल्ड संकेतक के माध्यम से पकड़ता है जो तब सक्रिय होता है जब पिछली अवधि का झटका नकारात्मक था।
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स्रोत
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/tgarch-model
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