GARCH-MIDAS
GARCH-MIDAS वाष्पशीलता को अल्पकालिक (GARCH) और दीर्घकालिक (MIDAS) घटकों में विघटित करता है, जिससे निम्न-आवृत्ति वाले मैक्रोइकॉनॉमिक चर मध्यम-अवधि की वाष्पशीलता को संचालित कर पाते हैं, जबकि उच्च-आवृत्ति रिटर्न दैनिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करते हैं। Engle और Ghysels (2012) द्वारा प्रस्तुत, यह ढाँचा सुरुचिपूर्ण ढंग से वाष्पशीलता समय-पैमानों को अलग करता है। यह दृष्टिकोण मैक्रो स्थितियों (विकास, मुद्रास्फीति) द्वारा जोखिम प्रीमियम को संचालित करने के तरीके को समझने और वाष्पशीलता पूर्वानुमान में सुधार के लिए शक्तिशाली है।
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स्रोत
- Engle, R. F., & Ghysels, E. (2012). GARCH for long memory. Journal of Econometrics, 164(2), 385-391. link ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2005). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. DOI: 10.1016/j.jfineco.2004.03.008 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). GARCH with Mixed Data Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/garch-midas
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