EGARCH मॉडल (घातीय GARCH)
घातीय GARCH (EGARCH) मॉडल, जिसे नेल्सन (1991) द्वारा प्रस्तुत किया गया था, मानक GARCH ढांचे का विस्तार करता है, जो सशर्त प्रसरण के लघुगणक का प्रतिरूपण करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्राचल बाधाओं के बिना प्रसरण हमेशा सकारात्मक रहे और, महत्वपूर्ण रूप से, नकारात्मक और सकारात्मक झटकों को अस्थिरता पर असममित प्रभाव डालने की अनुमति देता है — वित्तीय बाजारों में प्रसिद्ध उत्तोलन प्रभाव को दर्शाता है।
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स्रोत
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/egarch-model
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