स्ट्रक्चरल ब्रेक ए.आर.सी.एच. मॉडल
स्ट्रक्चरल ब्रेक ए.आर.सी.एच. मॉडल, सशर्त प्रसरण (conditional variance) प्रक्रिया में अचानक, स्थायी बदलावों को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखकर, एंगल (1982) के ऑटोरेग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडैस्टिसिटी फ्रेमवर्क का विस्तार करता है। प्रसरण में स्ट्रक्चरल ब्रेक को अनदेखा करने से ए.आर.सी.एच. पैरामीटर झूठे तौर पर लगातार बने रहने वाले प्रतीत होते हैं, इसलिए ब्रेक डमी (break dummies) या रेजीम-विशिष्ट पैरामीटर को शामिल करने से अधिक सटीक अस्थिरता अनुमान (volatility estimates) और बेहतर मॉडल फिट प्राप्त होता है।
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स्रोत
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/structural-break-arch-model
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