हॉड्रिक-प्रेस्कॉट फ़िल्टर: मैक्रोइकॉनॉमिक टाइम सीरीज़ के लिए ट्रेंड-साइकिल डीकंपोज़िशन
हॉड्रिक-प्रेस्कॉट (HP) फ़िल्टर एक दंडित न्यूनतम वर्ग (penalized least-squares) तकनीक है जिसका उपयोग मैक्रोइकॉनॉमिक्स और अनुभवजन्य वित्त (empirical finance) में एक टाइम सीरीज़ को एक चिकनी दीर्घकालिक प्रवृत्ति घटक (smooth long-run trend component) और एक अल्पकालिक चक्रीय घटक (short-run cyclical component) में विघटित (decompose) करने के लिए किया जाता है। हॉड्रिक और प्रेस्कॉट (1997) द्वारा युद्धोपरांत अमेरिकी व्यावसायिक चक्र डेटा का उपयोग करके पेश किया गया, यह व्यावसायिक चक्र विश्लेषण, मौद्रिक नीति अनुसंधान और अनुप्रयुक्त अर्थमिति (applied econometrics) में सबसे व्यापक रूप से लागू किए जाने वाले फ़िल्टर में से एक बन गया है।
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स्रोत
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/hp-filter
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