समय-परिवर्तनीय पैरामीटर अरेलानो-बॉन्ड GMM
समय-परिवर्तनीय पैरामीटर अरेलानो-बॉन्ड GMM (TVP-AB GMM) एक गतिशील पैनल अनुमानक है जो क्लासिक अरेलानो-बॉन्ड अंतर GMM ढांचे का विस्तार करता है, जिससे प्रतिगमन गुणांकों को समय के साथ विकसित होने की अनुमति मिलती है। यह व्यक्तिगत निश्चित प्रभावों और विलंबित आश्रित चर की अंतर्जातता दोनों को संबोधित करता है, जबकि नमूना अवधि में संरचनात्मक परिवर्तन और पैरामीटर अस्थिरता को समायोजित करता है।
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स्रोत
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2009). Estimating Multicountry VAR Models. International Economic Review, 50(3), 929-959. DOI: 10.1111/j.1468-2354.2009.00554.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/time-varying-parameter-arellano-bond-gmm
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