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Regression modelEconometrics / time series

एंगले-ग्रेंजर सह-एकीकरण परीक्षण

एंगले-ग्रेंजर दो-चरणीय विधि यह परीक्षण करती है कि क्या दो या दो से अधिक गैर-स्थिर I(1) समय श्रृंखला एक सामान्य स्टोकेस्टिक प्रवृत्ति साझा करती हैं - यानी, क्या उनका एक रैखिक संयोजन स्थिर है। यदि सह-एकीकरण की पुष्टि हो जाती है, तो अल्पकालिक गतिशीलता और दीर्घकालिक संतुलन समायोजन दोनों को पकड़ने के लिए एक त्रुटि-सुधार मॉडल (ECM) का अनुमान लगाया जा सकता है।

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स्रोत

  1. Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236
  2. Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893

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ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/engle-granger-cointegration-test

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ScholarGateEngle-Granger Cointegration Test (Engle-Granger Two-Step Cointegration Test). 2026-06-17 को यहाँ से प्राप्त https://scholargate.app/hi/econometrics/engle-granger-cointegration-test · डेटासेट: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026